Die Strategie Mandelbrot Aktien Europa investiert in europäische Aktien aus dem STOXX Europe 600. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem exklusiven proprietären mathematischen Verfahren, das auf der Kapitalmarkttheorie von Benoît Mandelbrot, der fraktalen Geometrie und dem Wavelet-Verfahren aus der mathematischen Signaltheorie basiert.
Ziel der Strategie ist das Verwerten von Momentum-Effekten im definierten Marktuniversum. Das Portfolio besteht aus 15 Aktien, die grundsätzlich gleichgewichtet werden. Die Strategie setzt weder einen Stop-Loss Mechanismus ein, noch investiert sie zwischenzeitlich in Cash. Stattdessen ist das Portfolio prinzipiell in allen Marktphasen zu jederzeit zu 100% in Aktien investiert.
Die Aktien werden in der Regel an ihrer Heimatbörse gehandelt. Positionen, die nicht in Euro denominiert sind, werden nicht gegen den Euro abgesichert. Die Umschichtung der Aktienpositionen erfolgt in der Regel monatlich. Zudem wird bei bedeutenden Abweichungen der verbleibenden Aktienpositionen gegenüber der Zielgewichtung monatlich ein Rebalancing vorgenommen.
Umsetzung
Die Strategie wird über Einzeltitel aus dem europäischen Aktienmarkt umgesetzt.
Strategieverhalten
Die Ergebnisentwicklung der Strategie hat in der Regel einen hohen Zusammenhang mit der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes.
Zielwerte
Durchschnittliche Zielrendite über einen längeren Zeitraum: 17,0% p.a.
Möglicher größerer zwischenzeitlicher Kursverlust: 46%
Wichtiger Hinweis: Ein möglicher größerer zwischenzeitlicher Kursverlust (im Fachjargon: Erwarteter Maximum Drawdown) schließt die Möglichkeit eines darüber hinausgehenden größeren Kursverlustes nicht aus. Der dargestellte Erwartungswert ist weder ein Stop-Loss-Wert noch eine Kapitalgarantie.
Mandanten
Diese Strategie ist geeignet für Mandanten, die ein hohes Risiko-Rendite-Niveau suchen und langfristig investieren möchten.
Monats- und Jahresrenditen Mandelbrot Aktien Europa DWM8
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,52 | 7,54 | -1,45 | 11,91 | |||||||||
| 2016 | -1,77 | 1,74 | 1,28 | -2,29 | 7,04 | 3,23 | 6,27 | -2,30 | -0,28 | -2,17 | 6,68 | -1,72 | 16,62 |
| 2017 | 3,79 | 3,00 | -1,74 | 1,08 | -5,12 | -3,03 | 2,18 | 3,16 | 2,43 | 4,55 | -1,70 | 1,48 | 10,39 |
| 2018 | 5,62 | -1,58 | -4,80 | -1,84 |
12-Monatsrendite zum Quartalsende Mandelbrot Aktien Europa DWM8
| 31. Mrz | 30. Jun | 30. Sep | 31. Dez | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11,91 | |||
| 2016 | 13,40 | 22,75 | 27,42 | 16,62 |
| 2017 | 21,15 | 3,95 | 8,39 | 10,39 |
| 2018 | 2,96 |
Wertentwicklung
In der Grafik sehen Sie die Wertentwicklung der Anlagestrategie seit Auflegung. Die Grafik zeigt die Brutto-Wertentwicklung (vor Kosten) der Wertpapiere im Depot. Die Kosten der Depotführung und der Vermögensverwaltung senken die Netto-Rendite für den Anleger. Diese Netto-Wertentwicklung nach Kosten sehen Sie in den obigen Tabellen.
Die Risikoklasse für das gesamte Vermögen zeigt die Risikoklasse, die im Durchschnitt für das gesamte betreute Vermögen in dieser Strategie gilt. In dem gesamten Vermögen können einzelne Anlagen enthalten sein, die ein höheres oder ein niedrigeres Risiko als den definierten Durchschnitt haben. Nachfolgend sehen Sie zusätzlich, wie hoch die Risikoklasse für ein einzelnes Wertpapier – unabhängig von der Gewichtung im Gesamtvermögen – in dieser Strategie maximal ist.
Die Risikoklasse für einzelne Wertpapiere im betreuten Vermögen zeigt Ihnen, welche Risikoklasse für ein einzelnes Wertpapier – unabhängig von der Gewichtung im Gesamtvermögen – höchstens in der Strategie enthalten sein darf.
Benchmark
Nebenan sehen Sie die Zusammensetzung der Benchmark für diese Strategie in Prozentsätzen. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an der Benchmark. Die Funktion der Benchmark ist es, Ihnen einen objektiven und nachvollziehbaren Vergleich zu einer anderen repräsentativen und im Risikoniveau vergleichbaren Strategie zu bieten. Die Vergleichsstrategie – und damit die Benchmark – besteht aus einer Kombination von deutschen Anleihen (repräsentativ für eine risikoarme Anlage) und internationalen Aktien (repräsentativ für risikovolle Anlagen). Der Anleihenanteil wird durch den Index „REX Performance 3 Jahre“ repräsentiert. Der Aktienanteil wird durch den Index „MSCI Welt in Euro“ repräsentiert. Den Benchmarkvergleich erhalten Sie automatisch mit dem Vermögensstatus, den die Depotbank Ihnen monatlich zuschickt.
- REX Performance 3 Jahre
- MSCI Welt in Euro
Portfoliodaten
Der Portfolioschlüssel dieser Strategie lautet DWM8.
Die erwartete Anzahl der Allokationstransaktionen pro Jahr beträgt 180.
Die erwartete durchschnittliche Anzahl der Positionen beträgt 15.
Die Dynamische Quote dieser Strategie beträgt 100%.
Transaktionskosten 1176 = 0,10 % min. 10 max. 100 Euro pro Transaktion.
Bitte berücksichtigen Sie, dass neben den üblichen Fremdkosten für den Wertpapierhandel zusätzliche Fremdkosten für den Handel an Auslandsbörsen anfallen können.
Das Honorarmodell für die Vermögensverwaltung ist abhängig von dem Betreuungsmodell, das Sie wählen. Die Betreuungsmodelle finden finden Sie in dem Bereich Mandant werden.
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Wir helfen Ihnen gerne. Rufen Sie uns einfach an. Sie werden nicht mit einem Call Center verbunden, sondern sprechen direkt mit qualifizierten Vermögensverwaltern aus unserer Hauptverwaltung. Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Unsere Telefonnummer lautet 09132 . 750 300. Oder senden Sie uns eine eMail, unter vermoegensverwaltung@wertpapiertreuhand.de.
